广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度：2016年考试科目代码及名称：F507-计量经济学适用专业：020209计量经济学［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］一单项选择题（10题，每题2分，共20分）1计量经济模型分为单方程模型和（ ）。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型2总体回归线是指：（ ）。A.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹B.样本观测值拟合的最好的曲线C.使残差平方和最小的曲线D.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹3下面哪一个必定是错误的（ ）。A.
B.
C.
D.
4对一简单线性模型用同一方法估计，如果被解释变量的计量单位由元改为百元，则（ ）。A.估计的截距与斜率均不变B.估计的截距为原来模型的1/100，斜率不变C.估计的斜率为原来模型的1/100，截距不变D.估计的截距与斜率均为原来模型的1/1005阿尔蒙变换适用于下列什么模型( )。A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型 C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型6在Yi=B1+B2Di+μi中；如果虚拟变量Di的取值为0或2，而不是通常情况下的0或1，那么（ ）。A.参数B2的估计值将减半，其t值也将减半B.参数B2的估计值将减半，其t值不变C.参数B2的估计值不变，其t值将减半D.参数B2的估计值不变，其t值也不变7下列哪个模型的一阶自相关问题可用DW检验( )。A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型C.库伊克变换模型 D.局部调整模型8在（k－1）元经典线性回归模型中，σ2的无偏估计量
为：( )。A.
B.
C.
D.
9经济变量的时间序列数据大多存在序列相关，在分布滞后模型中这种序列相关性就转化为（）。A.异方差问题B.多重共线性问题C.序列相关性问题D.设定误差问题10在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是：（ ）。A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的二判断题（10题，每题1分，共10分）1违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（ ）2双对数模型的R2值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。（ ）3模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。（ ）4当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。（ ）5对于计量经济学模型Yi=α+ βXi+μi，参数β估计量的方差会随着X的离散程度增加而增加。（ ）6一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的OLS估计量有偏且不一致。（ ）7随机游走（random walk）时间列序是一平稳序列。（ ）8如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义的。（ ）9结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。（ ）10对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。（ ）三简答题（3题，每题10分，共30分）1经济计量模型中误差项的来源有哪些？设计随机误差项的原因是什么？2广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型Yt=b0+b1Xt+ut为例，写出广义差分变换的过程。其中，误差项ut服从AR(1)过程。3什么是“虚拟变量陷阱”？引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？四综合分析题（4题，每题10分，共40分）1假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数Ci=α+βYi+μi，结果如下（括号内为t值）：
（1）根据t值检验β的显著性（显著性水平5%）(t0.025(17)=2.11)；（2′）（2）求参数估计量标准差，并构造β的95%的置信区间；（3′）（3）若Var（μi）=σ2Yi2，进行适当的变换消除异方差。（5′）2考虑如下回归模型：
其中，Y=大学教师的年收入；X=教学年份；
；
。请回答：（1）b3b4的含义是什么？（3′）（2）求
。（3′）（3）若性别不仅影响年收入平均值，还影响年收入对教学年份的变化率，应如何设定模型？（4′）3.克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W非工资-非农业收入P农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
=8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121At(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95，F=107.37，DW=1.128式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。（显著性水平取5%，已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069），dL=1.16，dU=1.65）（1）试对该模型进行评价，并进行经济意义解释；（6′）（2）指出其中存在的问题，并提出问题的解决办法。（4′）4给定下列宏观经济模型：
（1）判断方程及模型的识别情况。（5′）（2）可以使用ILS估计两个随机方程吗？对上述模型简述2SLS估计方法。（5′）半岛在线注册高分咨询罗老师电话/微信：**，咨询QQ：**
